Interconnectivit\u00e9 entre les assureurs et les r\u00e9assureurs au niveau mondial ne sont pas bien compris et peut poser un risque important pour le secteur, avec des implications pour la macro\u00e9conomie. Les mod\u00e8les des interactions complexes entre les r\u00e9assureurs et avec les autres participants du syst\u00e8me financier et l’\u00e9conomie r\u00e9elle sont \u00e0 un stade tr\u00e8s pr\u00e9coce du d\u00e9veloppement. Certaines parties du march\u00e9 restent opaques aux deux r\u00e9gulateurs et les acteurs du march\u00e9, en particulier les accords de contrepartie entre les r\u00e9assureurs par le biais de contrats de r\u00e9trocession. Les auteurs cr\u00e9ent plusieurs r\u00e9seaux plausibles pour mod\u00e9liser ces relations, chacun en accord avec les donn\u00e9es des \u00e9tats financiers du r\u00e9assureur. Ces r\u00e9seaux sont le stress test\u00e9s dans une s\u00e9rie de sc\u00e9narios de perte de catastrophiques graves mais plausibles. Cette analyse contribue \u00e0 la litt\u00e9rature par (i) l’application d’une approche commune de mod\u00e8le de r\u00e9seau dans la documentation bancaire \u00e0 l’industrie de l’assurance; (Ii) l’\u00e9valuation des interconnexions entre r\u00e9assureurs par le biais revendications potentiels plut\u00f4t que les primes; et (iii) d’enqu\u00eater sur la plus grande partie opaque du march\u00e9 mondial de l’assurance, \u00e0 savoir, les accords de contrepartie entre les r\u00e9assureurs mondiaux (r\u00e9trocessions). Les auteurs constatent que la contagion sur le march\u00e9 mondial de la r\u00e9assurance est plausible et que la taille de la perturbation du march\u00e9 potentiel est sensible \u00e0 (i) la r\u00e9partition des risques entre les contreparties, (ii) l’\u00e9l\u00e9ment d\u00e9clencheur de la d\u00e9tresse financi\u00e8re, (iii) l’horizon temporel revendique la r\u00e9solution et (iv) le degr\u00e9 de compensation des pertes. Les r\u00e9sultats sugg\u00e8rent qu’une \u00e9tude plus approfondie des pratiques de l’industrie dans ces quatre domaines permettrait d’am\u00e9liorer notre capacit\u00e9 \u00e0 \u00e9valuer les risques dans le secteur de l’assurance et de promouvoir la stabilit\u00e9 financi\u00e8re. Traduit a\u0300 l'aide de Google Translate<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Interconnectivit\u00e9 entre les assureurs et les r\u00e9assureurs au niveau mondial ne sont pas bien compris et peut poser un risque important pour le secteur, avec des implications pour la macro\u00e9conomie. Les mod\u00e8les des interactions complexes entre les r\u00e9assureurs et avec les autres participants du syst\u00e8me financier et l’\u00e9conomie r\u00e9elle sont \u00e0 un stade tr\u00e8s pr\u00e9coce du d\u00e9veloppement. Certaines parties du march\u00e9 restent opaques aux deux r\u00e9gulateurs et les acteurs du march\u00e9, en particulier les accords de contrepartie entre les r\u00e9assureurs par le biais de contrats de r\u00e9trocession. Les auteurs cr\u00e9ent plusieurs r\u00e9seaux plausibles pour mod\u00e9liser ces relations, chacun en accord avec les donn\u00e9es des \u00e9tats financiers du r\u00e9assureur. Ces r\u00e9seaux sont le stress test\u00e9s dans une s\u00e9rie de sc\u00e9narios de perte de catastrophiques graves mais plausibles. Cette analyse contribue \u00e0 la litt\u00e9rature par (i) l’application d’une approche commune de mod\u00e8le de r\u00e9seau dans la documentation bancaire \u00e0 l’industrie de l’assurance; (Ii) l’\u00e9valuation des interconnexions entre r\u00e9assureurs par le biais revendications potentiels plut\u00f4t que les primes; et (iii) d’enqu\u00eater sur la plus grande partie opaque du march\u00e9 mondial de l’assurance, \u00e0 savoir, les accords de contrepartie entre les r\u00e9assureurs mondiaux (r\u00e9trocessions). Les auteurs constatent que la contagion sur le march\u00e9 mondial de la r\u00e9assurance est plausible et que la taille de la perturbation du march\u00e9 potentiel est sensible \u00e0 (i) la r\u00e9partition des risques entre les contreparties, (ii) l’\u00e9l\u00e9ment d\u00e9clencheur de la d\u00e9tresse financi\u00e8re, (iii) l’horizon temporel revendique la r\u00e9solution et (iv) le degr\u00e9 de compensation des pertes. Les r\u00e9sultats sugg\u00e8rent qu’une \u00e9tude plus approfondie des pratiques de l’industrie dans ces quatre domaines permettrait d’am\u00e9liorer notre capacit\u00e9 \u00e0 \u00e9valuer les risques dans le secteur de l’assurance et de promouvoir la stabilit\u00e9 financi\u00e8re. [googletranslate_fr]<\/p>\n","protected":false},"template":"","reference-tag":[],"reference-type":[436],"class_list":["post-127126","reference","type-reference","status-publish","hentry","reference-type-white-paper"],"acf":{"citation":"Davison, M., Leadbetter, D., Lu, B., and Voll, J. (2016). Are counterparty arrangements in reinsurance a threat to financial stability?. Staff Working Paper:2016-39. Ottawa, ON: Bank of Canada. Retrieved from https:\/\/www.bankofcanada.ca\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/swp2016-39.pdf.","authors":"Davison, M., Leadbetter, D., Lu, B., and Voll, J.","org":"Bank of Canada","year":"2016","title_fr":null,"editors_hidden":"","publication":"","publication_fr":null,"volume":"","issue":"","Series":"","SeriesNumber":"","page_range":"","publisher_city":"Ottawa","publisher_state":"ON","publisher":"Bank of Canada","abstract_en":null,"abstract_fr":null,"keywords":"","paywall":"0","doi":"","isbn":"","url":"https:\/\/www.bankofcanada.ca\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/swp2016-39.pdf","url_fr":null,"url_amazon":"","TRACK":"0"},"yoast_head":"\n